Business Analytik Ex-ante Cross-Asset-Regime-Klassifikator
Die Form des Marktes, bevor der Tag sie zeigt.
Ein im Voraus berechneter, kalender-robuster Klassifikator für die Struktur zwischen den Anlageklassen — mit dem stärksten Effekt an der Schnittstelle von Krypto und traditionellen Märkten. Präregistriert, reproduzierbar und in Ihrem eigenen Universum prüfbar.
Der Index
Es misst die Form des Marktes, nicht seine Richtung.
Wir berechnen im Voraus einen Aktivitätswert (0–100). Er ordnet jeden kommenden Handelstag nach der Struktur zwischen den Anlageklassen ein – Tage, an denen diese Struktur von der Norm abweicht, werden im Voraus markiert. Am deutlichsten zeigt sich das in der Divergenz zwischen Krypto und den traditionellen Anlageklassen. Das Signal ist richtungslos und gleichtägig.
Makrowellen
Wann Märkte in Bewegung geraten.
Neben dem täglichen Index berechnen wir Makrowellen: Zeitfenster, die einige Monate andauern können und im Voraus feststehen. In diesen Fenstern bauen Spekulanten Positionen auf, nach ihrem Ende ordnet sich die Struktur der Märkte neu.
Positionierung
In 14 von 17 US-Terminmärkten bauen Spekulanten in den Wellen netto Long-Positionen auf, unabhängig vom Kurstrend (CFTC, 2019–2026).
Neuordnung nach Wellenende
In den zwei Wochen nach Wellenende ordnet sich die Struktur von 28 Anlagen 16–22 % schneller neu als im Durchschnitt (topologische Datenanalyse, 2017–2026).
Vorab versiegelt
Beginn und Ende künftiger Wellen werden vor ihrem Beginn versiegelt und nach Ablauf offengelegt.
Die Disziplin
Warum unsere Zahlen belastbar sind.
Die meisten Backtests sind überangepasst. Wir arbeiten bewusst anders.
Präregistrierung
Jeder Monatswert wird vor Monatsbeginn mit Zeitstempel und SHA-256-Hash festgeschrieben. Nachträgliche Anpassung ist ausgeschlossen — und belegbar.
Kalenderkontrolle als Pflicht
Ohne Kontrolle für Wochentag und Monat misst man nur den Kalender. Unsere Tests residualisieren durchgehend und prüfen gegen kalendergleiche Placebos.
Wir widerlegen uns selbst
Mehr Kandidaten sind unter diesen Kontrollen gescheitert als übrig geblieben — und wir berichten das offen, in beide Richtungen.
Was übrig bleibt, behandeln wir als in-sample.
Für wen
Drei Einsatzarten, ehrlich getrennt.
Klar unterschieden nach dem, was heute belegt ist und was noch validiert wird — finden Sie Ihre Rolle wieder.
Struktur-Konditionierung
Risiko- und Korrelationsannahmen an den vorab markierten Tagen ex ante anpassen — den Tagen, an denen der Index eine veränderte Cross-Asset-Struktur anzeigt. Kein Trade, reine Risikosicht.
Defensives Ausführungs-Veto
Rebalancing-Timing: antizyklisches Nachkaufen an Divergenztagen aussetzen. Long-only, ohne Derivate, ohne Hebel.
Aktiver Regime-Switch
Der Zusammenhang zwischen Index und Marktverhalten wandelt sich über die Zeit. Wie sich daraus eine handelbare Logik ableiten lässt, prüfen wir derzeit out-of-sample.
Transparenz & Verifizierbarkeit
Sie müssen uns nichts glauben.
Wir liefern die Daten und ein eigenständiges Reproduktions-Skript — Sie rechnen unsere Befunde in Ihrem eigenen Asset-Universum nach. Die Integrität der Forward-Daten ist per SHA-256 in einem öffentlichen Ledger belegt. Der Index-Algorithmus bleibt proprietär; geprüft wird die Zahlenreihe.
So testen Sie
Ein niedrigschwelliger Einstieg.
Prüfen Sie das Konzept, bevor Sie etwas entscheiden.
Türöffner
Beispieldaten und Reproduktions-Skript. Kostenfrei — um das Konzept in Ihrem Universum zu prüfen.
Historie
Archivierter Monatskanal zum Backtesten über mehrere Jahre, dokumenten-gestützt ex ante.
Forward-Zugang
Monatlicher, präregistrierter Kanal — der laufende, verifizierbare Track Record.
Über uns
Business Analytik UG
Unabhängige quantitative Forschung zur Struktur globaler Märkte, mit Fokus auf methodische Integrität und Reproduzierbarkeit.
Rechnen Sie selbst nach.
Fordern Sie das Daten- und Methodik-Paket an — inklusive Reproduktions-Skript für Ihr eigenes Universum.
Impressum
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Ziegelweg 6
74626 Bretzfeld
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E-Mail: info@business-analytik.com
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Registernummer: HRB 762176
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Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV:
Andreas Henneberg, Anschrift wie oben
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