Business Analytik Ex-ante Cross-Asset-Regime-Klassifikator
Die Form des Marktes, bevor der Tag sie zeigt.
Ein im Voraus berechneter, kalender-robuster Klassifikator für die Struktur globaler Kapitalströme. Präregistriert, reproduzierbar — und in Ihrem eigenen Universum prüfbar.
Was es ist
Es misst die Form des Marktes, nicht seine Richtung.
Wir berechnen im Voraus einen Aktivitätswert (0–100), der die Struktur der globalen Kapitalströme des kommenden Handelstages klassifiziert: Tage, an denen die Anlageklassen zum Mittel zurückkehren, gegen Tage, an denen sie auseinanderdriften. Das Signal ist richtungslos, gleichtägig und orthogonal zu VIX und Momentum.
Die Disziplin
Warum unsere Zahlen belastbar sind.
Die meisten Backtests sind überangepasst. Wir arbeiten bewusst anders.
Präregistrierung
Jeder Monatswert wird vor Monatsbeginn mit Zeitstempel und SHA-256-Hash festgeschrieben. Nachträgliche Anpassung ist ausgeschlossen — und belegbar.
Kalenderkontrolle als Pflicht
Ohne Kontrolle für Wochentag und Monat misst man nur den Kalender. Unsere Tests residualisieren durchgehend und prüfen gegen kalendergleiche Placebos.
Wir widerlegen uns selbst
Mehr Kandidaten sind unter diesen Kontrollen gescheitert als übrig geblieben — und wir berichten das offen, in beide Richtungen.
Was übrig bleibt, behandeln wir als in-sample.
Für wen
Drei Einsatzarten, ehrlich getrennt.
Klar unterschieden nach dem, was heute belegt ist und was noch validiert wird — finden Sie Ihre Rolle wieder.
Struktur-Konditionierung
Risiko-Reporting und VaR-/Korrelationsannahmen an strukturell gestressten Tagen ex ante anpassen. Kein Trade, reine Risikosicht.
Defensives Ausführungs-Veto
Rebalancing-Timing: antizyklisches Nachkaufen an Divergenztagen aussetzen. Long-only, ohne Derivate, ohne Hebel.
Aktiver Regime-Switch
Relative-Value-Ausrichtung nach Regime — Reversal an ruhigen, Momentum an markierten Tagen. Ob der Switch nach Transaktionskosten netto profitabel ist, wird derzeit out-of-sample geprüft.
Transparenz & Verifizierbarkeit
Sie müssen uns nichts glauben.
Wir liefern die Daten und ein eigenständiges Reproduktions-Skript — Sie rechnen unsere Befunde in Ihrem eigenen Asset-Universum nach. Die Integrität der Forward-Daten ist per SHA-256 in einem öffentlichen Ledger belegt. Der Index-Algorithmus bleibt proprietär; geprüft wird die Zahlenreihe.
So testen Sie
Ein niedrigschwelliger Einstieg.
Prüfen Sie das Konzept, bevor Sie etwas entscheiden.
Türöffner
Beispieldaten und Reproduktions-Skript. Kostenfrei — um das Konzept in Ihrem Universum zu prüfen.
Historie
Archivierter Monatskanal zum Backtesten über mehrere Jahre, dokumenten-gestützt ex ante.
Forward-Zugang
Monatlicher, präregistrierter Kanal — der laufende, verifizierbare Track Record.
Über uns
Business Analytik UG
Unabhängige quantitative Forschung zur Struktur globaler Märkte, mit Fokus auf methodische Integrität und Reproduzierbarkeit.
Rechnen Sie selbst nach.
Fordern Sie das Daten- und Methodik-Paket an — inklusive Reproduktions-Skript für Ihr eigenes Universum.
Impressum
Angaben gemäß § 5 DDG
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Ziegelweg 6
74626 Bretzfeld
Deutschland
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Andreas Henneberg
E-Mail: info@business-analytik.com
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 762176
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG): DE314816723
Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV:
Andreas Henneberg, Anschrift wie oben
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